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Les gagnants du Trophée FundGrade A+® IR 2024

Publié le 04-15-2025

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Les trois premiers fonds canadiens d’investissement responsable

 

Les fonds d’investissement responsable (IR) sont en constante croissance dans l’univers des fonds canadiens. Ce n’est pas surprenant, car les fonds d’IR continuent d’offrir des rendements plus élevés avec un risque moindre. Pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer dans ce domaine, le nombre de fonds utilisant les critères de l’IR a également augmenté considérablement au cours de la dernière décennie, ce qui a considérablement accru les actifs sous gestion de l’IR.

Dans son rapport de 2024, l’Association pour l’investissement responsable a indiqué que les actifs sous gestion de l’IR ont augmenté de 50% par rapport à l’année précédente pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Cela porte la part de marché de l’IR à un chiffre impressionnant de plus de 70%, ce qui signifie que près des trois quarts des actifs canadiens gérés par des professionnels intègrent maintenant l’IR dans leur processus de placement.

Parallèlement à la croissance des investissements dans l’IR, l’AIR note également que la confiance des investisseurs dans la qualité et les normes de déclaration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) augmente. Cela fait suite à une augmentation du nombre de sociétés d’investissement ayant des informations complètes et officielles sur les politiques d’IR, l’intégration ESG, l’engagement des actionnaires et les lignes directrices sur le vote par procuration – un chiffre qui s’élève maintenant à 52%.

Mise à l’épreuve

En matière de performance des investissements, les recherches continuent de démontrer que les facteurs spécifiques aux critères ESG contribuent à une augmentation des rendements dans divers contextes, notamment en favorisant une vision à long terme et en protégeant le capital en période de crise.

Par exemple, des chercheurs du centre NYU Stern pour le commerce durable ont constaté dans une méta-étude que les recherches utilisant l’Alpha ou le ratio de Sharpe comme résultat ont montré des rendements supérieurs dans 59% des cas, et seulement 14% ont connu un résultat négatif. Les chercheurs ont également établi que la surperformance était d’autant plus marquée au fur et à mesure que la durée de l’étude était longue.

De plus, l’article de Whelan et coll. (2021) a révélé une forte corrélation entre un risque de durabilité plus faible et une meilleure performance, en particulier lorsqu’il s’agit d’événements asymétriques. Cela signifie que les investissements durables peuvent offrir une protection contre les baisses pendant une crise sociale ou économique.

Performance réalisée

Les lauréats du Trophée FundGrade A+® IR 2024 sont des exemples parfaits de fonds d’investissement présentant ces caractéristiques : générer des rendements supérieurs à partir d’investissements responsables tout en minimisant les risques de baisse et la volatilité.

Désormais dans leur douzième année, les Trophées FundGrade A+ IR récompensent la performance ajustée du risque exceptionnelle de fonds ayant un mandat d’investissement responsable (IR). Le prix est attribué au meilleur fonds IR dans chacune des trois catégories suivantes : revenu fixe, équilibré et actions.

Les gagnants du Trophée A+ 2024 comptent trois nouveaux lauréats cette année.

Fonds obligataire à court terme sélectionné selon des critères ESG supérieurs à la moyenne

Le FNB iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond INDEX (TSX : XSHG) dans la catégorie des titres à revenu fixe RI. Le FNB investit dans des obligations à court terme de sociétés canadiennes de qualité supérieure, tout en cherchant à réduire l’exposition aux combustibles fossiles et à d’autres secteurs présentant des risques élevés pour la durabilité. Par l’intermédiaire de son indice sous-jacent, le fonds sélectionne également les émetteurs pour inclure ceux qui ont des cotes ESG supérieures à la moyenne. Ces stratégies combinées se traduisent par des indicateurs d’IR pour les meilleures catégories ESG et les exclusions ESG. iShares XSHG a généré un taux de rendement annuel composé moyen sur 3 ans de 4,6%, le troisième plus élevé parmi tous les fonds à revenu fixe RI.

Le meilleur fonds équilibré affiche les meilleurs rendements annualisés sur 4 ans de sa catégorie

Dans la catégorie IR équilibré, le portefeuille iShares ESG Growth ETF Portfolio (TSX: GGRO) applique des stratégies ESG Best In Class et d’exclusions ESG à travers ses fonds sous-jacents. Avec une allocation cible de 80 % en actions et 20 % en titres à revenu fixe, GGRO obtient un score ESG global élevé, le plaçant dans les 15 % supérieurs du classement OWL ESG de Fundata pour les fonds équilibrés.

Son taux de rendement annualisé composé sur 4 ans, qui atteint près de 9 %, est le plus élevé de sa catégorie. Ce rendement est accompagné du meilleur ratio de Sharpe parmi tous les fonds équilibrés d’investissement responsable sur 3 et 4 ans.

Le FNB indiciel d’actions suit l’indice ESG le plus performant

Enfin, le FNB Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (TSX : QQCE) s’est hissé au premier rang dans la catégorie IR Actions. Le fonds utilise à la fois une sélection d’exclusion et une sélection positive pour identifier les sociétés de l’indice Nasdaq 100 qui répondent à des critères ESG spécifiques liés aux activités commerciales, aux controverses et aux cotes de risque ESG. Alors que son taux de rendement annuel composé moyen de 25 % sur 2 ans se classe au deuxième rang parmi les fonds d’actions IR. Cependant, QQCE domine la catégorie avec un ratio de Sharpe exceptionnel de 2,5. Étant donné qu’il suit une version ESG optimisée de l’un des indices boursiers les plus performants de la dernière décennie, sa solide performance n’est pas surprenante.

John Krisko, CFA, BBA, est vice-président d’analyse de placement à Fundata Canada Inc. et vice-président du Comité canadien de normalisation des fonds d’investissement (CIFSC).

Remarques et avis de non-responsabilité

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Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis et ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre assureur-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. La valeur des fonds change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Ce qui précède est fourni à titre d’information générale seulement et est l’opinion de l’auteur. Aucune garantie de performance n’est faite ou implicite. Ces renseignements ne visent pas à fournir des conseils personnalisés spécifiques, y compris, sans s’y limiter, des conseils en matière de placement, des conseils financiers, juridiques, comptables ou fiscaux.

Image: iStock/RomoloTavani

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