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FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB : TSX)

Actions canadiennes

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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Clôture
(20-12-2024)
47,52 $
Variation
0,13 $ (0,27 %)
Ouverture 47,29 $
Fourchette journalière 47,29 $ - 47,79 $
Volume 50 305

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2011) : 12,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,25 % 4,10 % 13,44 % 18,52 % 23,15 % 12,60 % 10,54 % 11,98 % 9,67 % 11,30 % 9,65 % 10,09 % 9,92 % 9,77 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 14,17 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 735 / 742 716 / 727 519 / 722 634 / 716 616 / 716 492 / 690 267 / 645 393 / 583 389 / 549 257 / 513 159 / 477 105 / 452 157 / 408 44 / 380
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,91 % 0,93 % 1,64 % 1,37 % -1,77 % 2,28 % 0,34 % 6,48 % 1,99 % 3,15 % -1,30 % 2,25 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 28,54 % 2,67 % 13,04 % 11,09 % -2,78 % 21,83 % 1,62 % 22,88 % -0,37 % 9,39 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 3 3 1 3
Classement au sein de la catégorie 1/ 348 6/ 381 340/ 409 26/ 452 22/ 478 176/ 523 335/ 549 375/ 584 81/ 651 446/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,54 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,78 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,89
Unités de fiducies de revenu 7,34
Espèces et équivalents 0,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 23,12
Services financiers 22,73
Services publics 13,48
Télécommunications 9,65
Immobilier 8,23
Autres 22,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,74
Amérique Latine 1,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Metro Inc 3,87
Empire Co Ltd Cl A 3,66
Loblaw Cos Ltd 3,57
Waste Connections Inc 3,42
Hydro One Ltd 3,10
Thomson Reuters Corp 3,09
TMX Group Ltd 3,04
Fortis Inc 3,03
CGI Inc Cl A 2,83
BCE Inc 2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,06 % 12,77 % 10,36 %
Bêta 0,65 % 0,72 % 0,68 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,79 % 0,80 % 0,71 %
Sharpe 0,70 % 0,61 % 0,80 %
Sortino 1,33 % 0,82 % 1,02 %
Treynor 0,11 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 90,11 % 89,20 % 89,47 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,68 % 10,06 % 12,77 % 10,36 %
Bêta 0,66 % 0,65 % 0,72 % 0,68 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,59 % 0,79 % 0,80 % 0,71 %
Sharpe 2,18 % 0,70 % 0,61 % 0,80 %
Sortino 7,19 % 1,33 % 0,82 % 1,02 %
Treynor 0,25 % 0,11 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 95,25 % 90,11 % 89,20 % 89,47 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 octobre 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 4 070 $
Haut 52 semaines 49,39 $
Bas 52 semaines 41,27 $
Dividende annuel 1,12 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Stratégie de placement

ZLB utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq ans. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 20-10-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,40 %
Frais de gestion 0,35 %

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