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FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (ZLU : TSX)

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Actions américaines

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2022, 2016

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Clôture
(27-05-2025) 		55,27 $
Variation
0,49 $ (0,89 %)
Ouverture 54,81 $
Fourchette journalière 54,69 $ - 55,30 $
Volume 10 499

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumejanv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-0120,00 $40,00 $60,00 $45,00 $50,00 $55,00 $05 000 00010 000 0001 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252016-01-012018-01-012020-01-012022-01-012024-01-010 %50 %100 %150 %-5 %5 %10 %15 %20 %25 %Période

Légende

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 2013) : 13,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,94 % -1,74 % 1,91 % 1,95 % 14,98 % 8,70 % 8,30 % 10,29 % 10,44 % 9,53 % 11,04 % 9,38 % 10,13 % 10,74 %
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -4,21 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 1 077 / 1 318 18 / 1 309 26 / 1 300 15 / 1 301 74 / 1 271 1 098 / 1 202 917 / 1 145 291 / 1 077 823 / 1 017 612 / 952 425 / 864 536 / 796 514 / 713 301 / 647
Quartile de classement 4 1 1 1 1 4 4 2 4 3 2 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3mai 24juin 24juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,48 % 0,12 % 5,96 % 2,60 % 2,33 % 0,81 % 3,72 % -3,62 % 3,75 % 3,45 % 0,99 % -5,94 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,28 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 26,59 % 5,74 % 5,10 % 8,49 % 20,32 % 2,16 % 20,63 % 7,98 % -3,11 % 21,22 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 1 2 4 1 4 4 3 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 32/ 636 291/ 684 750/ 761 100/ 846 756/ 918 916/ 993 769/ 1 058 5/ 1 109 1 163/ 1 172 985/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,59 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,11 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,81
Actions internationales 3,88
Espèces et équivalents 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 20,41
Soins de santé 16,99
Biens de consommation 15,03
Services financiers 12,06
Technologie 8,53
Autres 26,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,13
Europe 3,00
Amérique Latine 0,88
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
International Business Machines Corp 2,40
Gen Digital Inc 1,88
CME Group Inc Cl A 1,78
Johnson & Johnson 1,67
Akamai Technologies Inc 1,66
Northrop Grumman Corp 1,64
CBOE Global Markets Inc 1,64
Roper Technologies Inc 1,64
General Mills Inc 1,62
AT&T Inc 1,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 9,87 % 10,15 % 10,88 %
Bêta 0,41 % 0,44 % 0,57 %
Alpha 0,02 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,33 % 0,34 % 0,46 %
Sharpe 0,46 % 0,79 % 0,84 %
Sortino 0,85 % 1,25 % 1,18 %
Treynor 0,11 % 0,18 % 0,16 %
Efficience fiscale 89,63 % 91,81 % 92,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,44 % 9,87 % 10,15 % 10,88 %
Bêta 0,40 % 0,41 % 0,44 % 0,57 %
Alpha 0,10 % 0,02 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,19 % 0,33 % 0,34 % 0,46 %
Sharpe 0,95 % 0,46 % 0,79 % 0,84 %
Sortino 1,59 % 0,85 % 1,25 % 1,18 %
Treynor 0,28 % 0,11 % 0,18 % 0,16 %
Efficience fiscale 94,21 % 89,63 % 91,81 % 92,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A83,8​83,856,7​56,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,9​70,961,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A79,4​79,451,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,0​89,058,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 mars 2013
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 60,06 $
Bas 52 semaines 48,49 $
Dividende annuel 1,08 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché

Stratégie de placement

ZLU utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Asset Management Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,34 %
Frais de gestion 0,30 %

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